آنچه در این نوشته میخوانیم
فوت پرینت
بخش دوم جلسه دوم بفرمایید که راجع به این بحثی که داشتیم تو بخش اول که چیز مبهمی برای شما فکر نمیکنم مونده باشه دیگه. اگر داشتید بپرسید. خب. باید خدمتتون عرض شود که ما در ادامه مباحث، کارکرد ASK و BID و اینکه چی ASK است، چی BID است، و آیا واقعا باید ASK و BID، خریدار و فروشنده ما مثلاً خطاب کنیم یا نه، متوجه شدیم که اصلاً خطاب کردن ASK و BID، به عنوان خریدار فروشنده کار درستی نیست، به خاطر اینکه الان میدونیم جنسشون با همدیگه فرق داره و کارکردشان فرق میکنه. پس استنباط و دریافت ما از اعداد متفاوته. کلوز، اس ال و تی پی، سه تا حالت ممکن است که اتفاق بیافتد. این جدولی است که خلاصه تمام عرایض بنده در بخش قبل، استاپ اردر ها مارکت اردر میشوند زمانی که قیمت بهشون میرسد یعنی چی؟ یعنی اگر، من اینجا استاپم رو گذاشتم، یعنی اس ال پوزیشنم رو گذاشتم، اس ال پوزیشن بای و قیمت هم الان اینجاست، قیمت به اینجا برسه پوزیشن من مارکت اردر میشه، یعنی وقتی قیمت بهش برسه انگار که من دکمه زدم. اس ال بای، تو چی نوشته میشه؟ توی BID. پس وقتیکه من قیمت از بالا به اس ال من برخورد میکنه، من انگار که دستگاه من سفارش من رو به صورت یک سفارش فروش توی BID ثبت، از BID برمیداره. یعنی از بای لیمیت ها برمیداره. یک مارکت اردر سل میشه و اگر از پایین من پوزیشن سل داشته باشم، از پایین تر، پوزیشن سل داشته باشم و قیمت بخواد بره استاپ سل منو بزنه. به صورت مارکت اردر از توی ASK ها میره سل لیمیت برمیداره، انگار که پوزیشن بای دارم میزنم، انگار دارم بای میزنم و از سمت ASK بر میداره. اینم خلاصه همه حرف هایی بود که اینجا زدیم راجع بهش. اس ال سل، توی ASK نوشته میشه و از تو ASK هم سل لیمیت ها بودن. خدمتتون عرض شود که استاپ لیمیت اردر ها هم لیمیت اردر میشن وقتی قیمت بهشون میرسه. وقتی که قیمت بهشون استاپ اردر لیمیت اردر میشن یعنی همون بحث هایی که راجع بهش گفتیم و توضیح دادیم دیگه تکرار مکررات. بریم جلو. اینم خلاصه جدول بود. اینم بحث پسیو و اگرسیو بود دیگه. خلاصه همه صحبت هامون اینه که ما میخوایم، این شش تا خط رو حفظ کنیم. حفظ که نه یعنی یاد بگیریم و در ذهنمون بمونه. تمام، همین. این میشه فوت پرینت. اینکه حالا اگرسیو بوده سلر یا پسیو بوده هم که دیگه متوجه شدید. لیمیت اردر ها که لیمیت هستن پوزیشن های پندینگ مون که همون لیمیت اردر اسمش لیمیت هیچی ولی از این گروه فقط تی پی ها، تی پی ها، لیمیت اردر میشن. عذر میخوام اس ال ها، مارکت اردر میشوند، زمانیکه قیمت بهشون میرسه، کلوز هم که کسی نمیدونه ما قرار کی کلوز کنیم، پس اونم مارکت اردر. پس لیمیت اردر ها که هیچی، ما پندینگ بای یا پندینگ سل میذاریم اونا رو که راجع بهش بحثی نداریم. اونا هیچی. از این گروه فقط تی پی ها هستن که جزو لیمیت اردر ها محاسبه میشوند و در اوردر بوک نوشته میشوند. اس ال ها، مارکت اوردر میشوند زمانیکه قیمت بهشون برسه بازار مارکت اردر عمل میکنه. کلوز هم که اصلاً کسی خبر نداره کی میخوایم ما کلوز کنیم. وقتی میزنیم مارکت اردر میشه توی ناحیه مقابل. اینم از خلاصه این شش خط و توضیحاتی که راجع بهش داده شد.
دلتا
دلتا، ابزاری برای تحلیل فوت پرینت. یعنی از اینجا به بعد ما داریم راجع به خود روتیشن فوت پرینت صحبت میکنیم. دوستان ما راجع به والیوم وقتی حرف میزنیم دیگه نمیگیم کندل، کندل یه چیز دیگست. ما به تمام این شمایلی که توی اردرفلو و والیوم نشون داده میشه به همه این میگیم روتیشن. ما روتیشن، اون چیزیه که ما توش ASK و BID ها رو داریم میبینیم. سمت راست سمت چپ. دلتا چیست؟ اگر BID و با ASK جمع کنیم میشه والیوم. اگر BID از ASK تفاضل بگیریم میشه دلتا. تو ریاضی هم داشتیم دیگه همیشه خوندیم میگیم دلتای مثلاً این متغیر. پس ASK و BID جمع بشن، میشن والیوم. اینجا ASK و BID، بیست و دو با سی و یک جمع شده، شده پنجاه و سه. اینجا بیست و دو از سی و یک، کم شده، شده 9. یک غلطی. من توی این اشتباهی اینجا رخ داده. بگذارید من اینو همین الان تصحیح کنم. اینطوری بنویسیم که ASK که ازش BID کم بشه میشه دلتا. این فکر کنم بهتر باشه، بهتر باشه که اصلاً این صحیحه. ASK که BID از توش کم بشه میشه دلتا. اینجا ما از سی و یک بیست و دو تا کم کنیم. می شود نه. از هفتاد و هشت صد و یکی کم کنیم. میشود منفی بیست و سه. ولی این دوتا رو با هم جمع کنیم صد و هفتاد و نه. این دوتا رو با هم جمع کنیم میشه صد و نود و یک. سی و شش تا از صد و پنجاه و پنج تا کم کنیم. میشه صد و نونزده. پس ستون دلتا ایناست وستون والیوم ایناست. آیا میتونیم ما روتیشن مون رو اینطوری نشون بدیم؟ بله میشود. شما میتونید هم به صورت ASK و BID بگید ASK و BID رو به من نشون بده. سمت راست ASK باشه سمت چپ BID، توی نرم افزار. هم میتونین درخواست بدید به نرم افزار، ستینگ رو تغییر بدید بگید سمت چپ والیوم رو نشون بده سمت راست، دلتا رو. دلتا رو هم با مثلث نشون میدن، مثل همون ریاضی. یعنی این کارم. شما میتونید بگید که روتیشن رو مثلاً اینطوری نشون بده. برای اینکه دقتتون و سرعتتون بالاتر بره. حالا خود روتیشن هم به طور کلی یه دونه والیوم کلی داره، که همه اینا رو با هم جمع کنه میشه والیوم کلی و همه اینا رو دلتا هاشونو، یعنی همه اینها رو با همدیگه جمع کنه میشه والیوم کلی، میشه این عدد. خب، همه ASK و BID ها رو عذر میخوام، و همه این دلتا ها رو از هم جمع و تفریق کنه و تفاضل شون رو بدست بیاره میشه 254. یعنی ما دلتای کلی روتیشن داریم. دلتای خود قیمت رو هم داریم که دونه به دونه محاسبه میشه. پس دلتای روتیشن داریم دلتای خود قیمت هم داریم. مثلاً در این تصویر شما هزار و سیصد و بیست و هفت والیوم کل این روتیشن، منفی بیست و یک دلتای این روتیشن. هزار و چهارصد و نود و هفت والیوم کل این روتیشن، منفی هفده دلتا شه. همینجور، اینجا، نود و شش، دلتاشه. صد و هفده دلتاشه. و اعداد بزرگتر طبیعتاً والیوم بشه.
دلتا دایورجنس چیست؟
دلتا دایورجنس، زمانیکه شما یک دلتای منفی ببینی، دلتای منفی ببینی. در یک کندل مثبت، یعنی، قیمت دلتای منفی با کندل مثبت و بولیش، میشه دلتا دایورجنس. دلتای مثبت در کندل نزولی و بیریش میشه دلتا دایورجنس. خب مثل کجا؟ مثل اینجا. این کندل چیه؟ بولیشه. دلتا چیه؟ منفیه. این کندل چیه؟ منفیه. دلتا چیه؟ مثبته. دلتا دایورجنس این کندل مثبته. دلتا چیه؟ منفیه. دلتا دایورجنس. و همین‌طور. این حالا جالب اینه که به شما بگم این عکس ها واقعاً ساختگی نیست. واقعاً پشت سر هم اتفاق افتاده. یعنی من این عکس ها از هم جدا نیست یک لحظه یعنی یک پروسه پشت سر هم بود. پس حالا الان اینجا سوال به وجود میاد که این دلتا مثبت کندل منفی. این کندل مثبت دلتاش منفی. این کندل مثبت دلتاش منفی. این کندل منفی دلتاش مثبت. پس دلتا دایورجنس شاید چیز مهمی نیست، و شما درست فکر میکنین. دلتا دایورجنس اگر همش و در هر لحظه بخوای ازش سیگنال بگیری اصلاً سیگنال درستی نمیده. دلتا دایورجنس فقط یک جا برای شما باید کار کنه اونم در لحظات حساس و در پوزیشن ها و موقعیت های قیمتی حساس، در قیمت خاص در محدوده های خاص، فقط به شما سیگنال درست میده و برای شما کار میکنه، در غیر این صورت کلاً باعث گمراهی و گم کردن مسیر خواهید شد.
والیوم دایورجنس
راجع به والیوم و قیمت هم ما میتوانیم دلتا داشته باشیم، یعنی دایورجنس داشته باشیم. دلتا که نه. دایورجنس یعنی چی؟ دایورجنس، یعنی اینکه ما شاهد باشیم قیمت ریزش داشته باشه مثل این محدوده ای که اینجا مشخص کردیم، قیمت ریزش داشته باشد. یک والیوم خوبی رو تجربه کرده و قیمت داره میاد پایین و بعد ببینیم باز دوباره ریزش قیمت رو شاهد باشیم و این بار، تجربه والیوم خیلی کمتر و این میتونه نشونه و آلارم اینو بده که طبیعتاً فشار فروش از بازار کم شده. بعد شما با توجه به تکنیک هایی که یاد گرفتین و در ادامه بیشتر تمرین خواهیم کرد در این کندل دوجی. این کندل دوجی که اینجاس، اینجا ها سمت BIDش. عدد یعنی این ریجکشنه سمت BIDش. عدد بزرگ که میبینین، سیگنال این که احتمال اینکه قیمت از اینجا شروع کنه به برگشت رو برای شما زیاد میکنه. شما در اینجا تو فوت پرینتش تو این کندل، تو فوت پرینتش تو روتیشنش میبینید که سمت BIDش عدد های بسیار بزرگ و ایمبالانس های بزرگی رو میبینید. ایمبالانس همون تفاوت ASK و BID بود که جلو تر هم بهش خواهیم پرداخت. گفتم وقتی ایمبالانس سمت BID ببینین و قیمت اینجوری ریجکشن واسش اتفاق افتاده یه دونه هامر ساخته. احتمال صعود رو برای شما بیشتر میکنه. اینم از بحث دلتا.
دلتای تجمعی یا CVD DELTA
دلتا، اگر روتیشن به روتیشن شما محاسبه کنی یه عددی داره که خب مینویسیم. مثلاً میگیم دلتای این کندل اینه دلتای بغلیش اینه همینطوری دلتاها رو مینویسیم. وقتی دل در یک بازه زمانی به عنوان مثال یک روزه حضرت عالی تمام دلتا های کندل ها را محاسبه کنی و دلتا ها رو با همدیگه جمع کنی، احتمال اینکه مثلاً دلتا ها مثبت باشه و با هم جمع میکنی بهش میگیم دلتای تجمعی، دلتای تجمعی یا کیومولوتیو دلتا یا سی وی دی یعنی کیومولوتیو والیوم دلتا. سی وی دی وقتی افزایش پیدا کنه، از رشد قیمت حمایت میکنه. ولی اگر شما یک سی وی دی رو داشته باشید که رشد پیدا کرده ولی قیمت متناظرش افت کرده باشد که جلوتر به آن میرسیم این بهش یه دایورجنس دیگه میگن، بهش میگیم دایورجنس سی وی دی، یا سی وی دی دایورجنس که باز اینم سیگنال میتونه باشه.
ابزورپشن و اگزازشن
آهان رسیدیم بهش. یعنی چی؟ یعنی همین شکلی که اینجا میبینی قیمت. سقف های بالاتر بسازد ولی CVD شما پایین تر بیاید. میشه دلتا دایورجنس. قیمت پایین بیاید. CVD رشد کنه. دلتا سی وی دی دایورجنس و برعکس که بهش مفاهیمی تحت عنوان ابزوربشن و اگزازشن اطلاق میشه که حالا جلو تر کلی راجع بهش تمرین خواهیم کرد. پس میتونه. اینطوری باشه که نشان از یک آلرتی در رابطه با یک، خدمتتون عرض شود که ریزش داره میده. ابزورب شده اصطلاحاً. حالا یعنی چی. یه ذره بحث CVD لازمش اینه که شما با خود فوت پرینت و با والیوم و با دلتا یه ذره رابطه نزدیک تر و عمیق تر پیدا کنی تا درک بهتری از این کیومولیتی والیوم دلتا یا CVD ها داشته باشی، که چرا قیمت اگر شروع به ریزش میکنه ولی ما تو CVD داریم میبینیم سقف های بیشتری میزنه. البته این بعد از یک روند صعودی میتونه نشانه این باشد که قیمت ممکنه که به ریزش خودش ادامه بده به خاطر همون بحث مارکت میکریه، یعنی هی آدما دارن میخرن و سمت ASK داره بزرگ میشه، ASK روتیشن ها داره رشد پیدا میکنه. سمت راستش اعداد بزرگ میگیره ASK، به خاطر همینه که دلتای روتیشن ها مثبته. وقتی دلتای روتیشن ها هی پشت سر هم مثبته پس، CVD شما هی رفته رفته، کیومولیتیو دلتای شما، دلتای تجمعی شما هی رشد میکنه. ولی چه اتفاقی افتاده، هی دارن میخرن ولی یه نفری، هی میفروشه و قیمت رو به صورت پسیو میارن پایین، یعنی خریدارها میرن از سل لیمیت ها میخرند ولی سل لیمیت ها تموم نمیشن. پونصد تا قرارداد اینجا گذاشته. خریدار ها اگرسیو بایر ها میرن اون پونصد تا رو برمیدارن، پس ASK اونا میشه مثبت پونصد. اینجا، ASK مثبت پونزده، دیگه خریدار که زوری نداره، فروشنده همین، همینی که اینجا اردر گذاشته، بیست تا قرارداد فروش که بزنه تو BID. بیست تا پنجاه تا بزنه، قیمت مثلا ده پیپ یهو میریزه، چون دیگه کسی خریداری زیر قیمت نیست. برای بازار اصطلاحاً اگرسیو خریداری، اردری دیگه نیست. اینا رو همه رو خسته کرده. بازار را خسته کرده. اصطلاحاً بهش میگیم ابزرب شده، بازار جذب کرده. یعنی هرچی خریدار اومده سمتش جذب کرده. در یه همچین وقایعی در یه همچین شرایطی، ما شاهدیم که دلتامون مثبته ولی کندل مون نزولی. پس CVD میره بالا، قیمت میاد پایین، و این نشون دهنده ریزش قیمت. برعکسش هم دقیقاً توی داون ترند اتفاق میافته، اگرسیو میفروشن. اگرسیوا، اگرسیو فروش داره اتفاق میافته و در ستون BID نوشته میشه، که مثلاً پونصد قرارداد فروش، پونصد قرارداد فروش، دیگه اگرسیو سلر ها تموم میشه، جونشون تموم میشه، انرژیشون لیکوییدیتی شون اصطلاحاً از بین میره، این شخصی که اینجا به صورت آیس برگ یا کوه یخ اصطلاحاً داشته سفارش خرید هی میذاشته، هی بای لیمیت گذاشته و نفس فروشندگان رو گرفته، با یه تعداد کمی با بیست تا قرارداد یه دفعه کندل رو ده پیپ میبره بالا. با بیست، پنجاه تا قرارداد یهو کندل رشد میده و در اینجا شما ASK منهای BID شما بیست منهای پونصد، از بیست پونصد تا کم کنیم میشه چهارصد و هشتاد. دلتای شما منفیه ولی قیمت میره بالا، مثل اینجا، قیمت میرود بالا. ولی دلتا داره میاید پایین. پس دلتا منفی، قیمت رو به رشد، میشه ابزوربشن. این رو به صورت کلید باید در بیاریم و دیگه موقع بازار ما دنبال تحلیل این موضوع نیستیم که چه اتفاقی افتاده. یکبار برای همیشه این موضوع رو شما متوجه میشین که دلتا دایور جنس روی خود روتیشن یعنی چی. دلتا دایور جنس روی CVD یعنی چی.
اینم مثالش. قیمت یک دقیقه است، داره نزول پیدا میکنه. CVD رشد کرده. بعد قیمت میره بالا.
اینجا یه سر و شونه میبینیم. خط گردنش میشکنه. ولی قبل از اینکه بخوایم پولبک کنیم، به شدت شاهدیم که CVD افت کرده. به شدت افت کرده و ریزش کرده و این اتفاق افتاده. یک نکته دیگه ای هم که همیشه میتوانید مد نظر داشته باشید قبل از اینکه شاهد شکل گیری یک سقفی در بازار باشیم، همیشه یا دقیقاً، دقیقاٌ زمان شکل گیری سقف یا یک سقف پایین تر، ما شاهد اگزاستشن و خروجیم. شما ملاحظه کنید این والیوم اینجا از والیوم سقف کمتره. والیوم یک سقف پایین تر از والیوم سقف، کمتره. اینجا هم یک رشد اسپایکی خبری داشتیم، ملاحظه کنید. بعد ببینید اینجا دلتا هاش منفیه یعنی CVD که اینجا شکل گرفته منفی دلتا. حجمی که تجربه شده، ملاحظه کنید شما چه حجم بالاییه و از حجم سقف بیشتره. اینجا خودش بخش اعظمی از اگزازشن و خروج رخ داده و این دیگه فیکه. و شما با این دایو جنس والیوم میتونید سیگنال اول و آلرت اول رو داشته باشید. بعد طبیعتاً شکست کف های مشترک و خط گردنتون و دیگه با دیدن این واگرایی CVD همه چی حجت بر شما تمام شده.
یک مثال دیگه. قیمت رشد کرده. CVD نزول، قیمت اومده پایین.
یه مثال دیگه، قیمت کف های پایین تر سقف های پایین تری داره میزنه، ولی CVD رو شاهد هستیم که داره رشد میکنه. این دایورجنس بین قیمت و CVD که توی یک دقیقه به کار شما میاید.
